תאריך שינוי מדיניות: 01/04/2024

הקרן היא קרן ממונפת. שיעור החשיפה למניות יכול שיעלה, בערכו המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטבע חוץ יכול שיעלה, בערכו המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגרות חוב, יכול שי עלה, בערכו המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסי הקרן יהיו חשופים לניירות ערך בהתאם לאסטרטגיה המתבססת על מודלים כמותיים שונים. המודלים האמורים מבוססים, בין היתר, על נתוני מסחר, מחזורי מסחר, וכן על נתונים פונדמנטליים כגון: דוחות כספיים, נתוני מאקרו כלכליים, ניתוח מתחרים, והשוק אליו משתייך נייר הערך. החשיפה לניירות ערך ולמטבע חוץ תגודר מעת לעת, בשיעור משתנה, בהתאם לאסטרטגיה האמורה, וזאת באמצעות שימוש בנגזרים, עסקות החלף שאינן במימון (swap ) או מכירה בחסר של ניירות ערך ספציפיים. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.